2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估（側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)）
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運(yùn)用計(jì)量模型來(lái)正確評(píng)價(jià)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益水平，被認(rèn)為是商業(yè)銀行長(zhǎng)期發(fā)展的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開(kāi)發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來(lái)一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類(lèi)別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)（強(qiáng)調(diào)不同風(fēng)險(xiǎn)，不同模型）。適時(shí)采用敏感性分析、壓力測(cè)試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。
風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)本身存在模型風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個(gè)方面:
（1）建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；
（2）是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；
（3）是否建立對(duì)管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排；
（4）是否建立對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審計(jì)程序；
（5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全；
（6）風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：
①監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)。
②報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。
多樣化需求
2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋
風(fēng)險(xiǎn)控制是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。
風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：
①風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求；
②所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性；
③通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。
按照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位（日常風(fēng)險(xiǎn)管理）到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)管理政策），最終到達(dá)高級(jí)管理層（風(fēng)險(xiǎn)控制決策）的三級(jí)管理方式。（教材50頁(yè)圖）
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
學(xué)習(xí)目的
◆了解風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集和分類(lèi)、數(shù)據(jù)分析和處理、信息傳遞以及系統(tǒng)安全管理方面內(nèi)容。
風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)不完全是單向循環(huán)，其過(guò)程具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)。
有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠①及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的信息和數(shù)據(jù)，②提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，③具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。
（1）風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)的種類(lèi)
①內(nèi)部數(shù)據(jù)：是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。
②外部數(shù)據(jù)：通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲取的。
數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。
（2）風(fēng)險(xiǎn)信息的特征①精確性②及時(shí)性
風(fēng)險(xiǎn)信息的特性包括（ ）
a精確性 b連貫性 c一致性 d及時(shí)性 e保密性
答案：ad
（3）信息傳遞
有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是指在正確的時(shí)間將正確的信息傳遞給正確的人。先進(jìn)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用b/s結(jié)構(gòu)，操作人員通過(guò)ie方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可以在最短的時(shí)間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。這種信息傳遞方式主要優(yōu)點(diǎn)是：
①真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用。
②不需要每個(gè)終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，有助于最大限度降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。
發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)分析信息/報(bào)告分為兩個(gè)步驟：
①預(yù)覽
②發(fā)布
（4）信息系統(tǒng)安全管理應(yīng)當(dāng)：（教材52-53頁(yè)，了解即可）
①針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的進(jìn)入級(jí)別；
②為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；
③對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)筆記，以便為意外事件提供證據(jù)；
④設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；
⑤隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄；
⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；
⑦建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。