2019年期貨投資分析教材目錄

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)………………………………(1)

第一節(jié)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)……………………………………(1)

一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值………………………………………(1)

二、固定資產(chǎn)投資………………………………………(4)

三、城鎮(zhèn)就業(yè)數(shù)據(jù)………………………………………(6)

四、價(jià)格指數(shù)……………………………………………(9)

五、采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)……………………………………(11)

第二節(jié)貨幣金融指標(biāo)……………………………………(12)

一、貨幣供應(yīng)量…………………………………………(12)

二、利率、存款準(zhǔn)備金率………………………………(15)

三、公開(kāi)市場(chǎng)操作工具…………………………………(17)

四、匯率…………………………………………………(20)

五、美元指數(shù)……………………………………………(23)

第三節(jié)其他重要指標(biāo)………………………………………(25)

一、商品價(jià)格指數(shù)………………………………………(25)

二、波羅的海干散貨指數(shù)……………………………(28)

三、波動(dòng)率指數(shù)…………………………………………(30)

四、信用違約互換指數(shù)…………………………………(32)

第二章衍生品定價(jià)…………………………………(36)

第一節(jié)遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)…………………………………(36)

一、定價(jià)理論……………………………………………(36)

二、定價(jià)分析……………………………………………(38)

第二節(jié)期權(quán)定價(jià)…………………………………………(41)

一、平價(jià)公式……………………………………………(41)

二、二叉樹(shù)模型…………………………………………(43)

三、B—S—M模型………………………………………(45)

四、希臘字母……………………………………………(49)

五、波動(dòng)率………………………………………………(58)

第三節(jié)互換定價(jià)…………………………………………(62)

一、利率互換定價(jià)………………………………………(63)

二、信用違約互換定價(jià)…………………………………(68)

第三章分析方法………………………………………(71)

第一節(jié)基本分析方法……………………………………(71)

一、經(jīng)濟(jì)周期分析法……………………………………(71)

二、平衡表法……………………………………………(75)

三、季節(jié)性分析法………………………………………(77)

四、成本利潤(rùn)分析法……………………………………(79)

五、持倉(cāng)分析法…………………………………………(82)

六、事件驅(qū)動(dòng)分析法……………………………………(86)

第二節(jié)計(jì)量分析方法……………………………………(89)

一、相關(guān)關(guān)系分析………………………………………(89)

二、線性回歸分析………………………………………(92)

三、時(shí)間序列分析………………………………………(102)

四、GARCH類模型分析…………………………………(118)

第四章量化交易………………………………………(122)

第一節(jié)量化交易的特征………………………………(122)

第二節(jié)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)……………………………………(124)

一、尋找策略思想……………………………………(124)

二、所需數(shù)據(jù)的獲取…………………………………(128)

三、量化交易的實(shí)現(xiàn)…………………………………(129)

第三節(jié)系統(tǒng)的測(cè)試評(píng)估…………………………………(131)

一、測(cè)試評(píng)估平臺(tái)………………………………………(131)

二、測(cè)試與評(píng)估方法……………………………………(133)

三、主要測(cè)試評(píng)估指標(biāo)…………………………………(139)

四、模型仿真運(yùn)行測(cè)試…………………………………(146)

第四節(jié)量化交易的特定風(fēng)險(xiǎn)及其管理…………………(156)

一、開(kāi)發(fā)、測(cè)試中的風(fēng)險(xiǎn)控制…………………………(157)

二、交易前風(fēng)險(xiǎn)控制……………………………………(158)

三、交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制……………………………………(158)

四、其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施…………………………………(161)

第五章商品期貨及衍生品應(yīng)用………………………(164)

第一節(jié)在商品貨物貿(mào)易中的應(yīng)用……………………………(164)

一、基差定價(jià)………………………………………………(164)

二、庫(kù)存管理………………………………………………(186)

三、期貨倉(cāng)單串換業(yè)務(wù)…………………………………(199)

四、合作套期保值業(yè)務(wù)…………………………………(205)

第二節(jié)在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用……………………………(205)

一、商品指數(shù)策略………………………………………(206)

二、商品CTA策略…………………………………………(209)

第三節(jié)“保險(xiǎn)+期貨”……………………………………(212)

一、“保險(xiǎn)+期貨”的含義………………………………(212)

二、“保險(xiǎn)+期貨”的運(yùn)作機(jī)制…………………………(213)

三、“保險(xiǎn)+期貨”的應(yīng)用…………………………………(215)

第六章金融期貨及衍生品應(yīng)用………………………(221)

第一節(jié)權(quán)益類衍生品應(yīng)用………………………………(221)

一、阿爾法策略…………………………………………(222)

二、指數(shù)化投資策略……………………………………(224)

三、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略………………………………(229)

四、備兌看齊全策略……………………………………(232)

五、保護(hù)性看跌期權(quán)策略………………………………(233)

第二節(jié)利率類衍生品應(yīng)用………………………………(233)

一、基差交易策略………………………………………(235)

二、久期管理策略………………………………………(237)

三、資產(chǎn)配置策略………………………………………(239)

第三節(jié)匯率類衍生品應(yīng)用………………………………(244)

一、進(jìn)出口貿(mào)易…………………………………………(245)

二、境外投融資…………………………………………(251)

三、金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)…………………………………(257)

第七章場(chǎng)外衍生品………………………………………(266)

第一節(jié)場(chǎng)外互換……………………………………………(266)

一、利率互換余利率風(fēng)險(xiǎn)管理……………………………(267)

二、貨幣互換與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理…………………………(270)

三、股票收益互換與股票投資風(fēng)險(xiǎn)管理……………(273)

第二節(jié)場(chǎng)外期權(quán)…………………………………………(275)

一、合約設(shè)計(jì)……………………………………………(275)

二、投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制………………………………(279)

第三節(jié)信用衍生品………………………………………(288)

一、信用違約互換基本結(jié)構(gòu)……………………………(290)

二、合成擔(dān)保債務(wù)憑證(合成CDO)………………………(294)

第八章結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品………………………………………(299)

第一節(jié)權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品………………………………(299)

一、保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)………………………………(299)

二、收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)…………………………(304)

三、參與型紅利證………………………………………(307)

四、嵌入奇異期權(quán)的權(quán)益類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品………………(313)

第二節(jié)利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品………………………………(313)

一、逆向浮動(dòng)利率票據(jù)…………………………………(313)

二、區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)…………………………………(316)

第四節(jié)匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品………………………………(319)

一、雙貨幣債券…………………………………………(319)

二、指數(shù)貨幣期權(quán)票據(jù)…………………………………(322)

第九章衍生品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理…………………………(325)

第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別…………………………………………(325)

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………(327)

二、信用風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………(328)

三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………(329)

四、操作風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………(330)

五、模型風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………(330)

第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)度量…………………………………………(332)

一、敏感性分析…………………………………………(332)

二、情景分析和壓力測(cè)試………………………………(336)

三、在險(xiǎn)價(jià)值(ValueatRisk，VaR)……………………(338)

第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖…………………………………………(342)

一、利用場(chǎng)內(nèi)工具對(duì)沖…………………………………(343)

二、利用場(chǎng)外工具對(duì)沖…………………………………(346)

三、創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)沖………………………………(348)

后記………………………………………………………(350)

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