41.下列關于美國期貨市場中介結構的說法不正確的是(　　)。

A.期貨傭金商可以獨立開發(fā)客戶和接受指令

B.介紹經(jīng)紀商在國際上既可以是機構也可以是個人

C.期貨交易顧問為客戶提供期貨交易決策咨詢或進行價格預測

D.介紹經(jīng)紀商主要的業(yè)務是為期貨傭金商開發(fā)客戶或接受期貨、期權指令，但不能接受客戶的資金，不必通過期貨傭金商進行結算

42.開盤價集合競價在每一交易日開始前(　　)分鐘內(nèi)進行。

A.5

B.15C.20

D.30

43.在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為稱為(　　)。

A.期權交易

B.過度投機

C.套利交易

D.期貨投機

44.某交易所主機中，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸(　　)元。

A.2825

B.2821

C.2820

D.2818

45.無風險利率水平也會影響期權的時問價值，當利率提高時，期權的時間價值會(　　)。

A.增加

B.減少

C.上下劇烈波動

D.上下輕微波動

46.以下關于期貨的結算說法錯誤的是(　　)。

A.期貨的結算實行逐日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果

B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C.期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

47.賣出看漲期權的投資者的最大收益是(　　)。

A.無限大的

B.所收取的全部權利金

C.所收取的全部盈利及履約保證金

D.所收取的全部權利金以及履約保證金

48.(　　)是金融市場上具有普遍參照作用和主導作用的基礎利率，其他利率水平或金融資產(chǎn)價格均可根據(jù)它來確定。

A.利率

B.基準利率

C.拆放利率

D.票面利率

49.對于會員或客戶的持倉，距離交割月份越近，限額規(guī)定就(　　)。

A.越低

B.越高.

C.根據(jù)價格變動情況而定

D.與交割月份遠近無關

50.和單向的普通投機交易相比，套利交易具有的特點是(　　)。

A.成本較高

B.風險較小

C.高風險高利潤

D.保證金比較高

51.銅和鋁都可以用來作為電線的生產(chǎn)原材料，兩者之間具有較強的可代替性，銅價格上升會引起鋁的需求量上升，從而導致鋁價格上漲。當銅和鉛的價格脫離了正常水平時，可以利用這兩個品種進行(　　)。

A.跨市套利

B.跨品種套利

C.跨價套利

D.蝶式套利

52.在期貨交易中，當現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程稱為(　　)。

A.杠桿作用

B.套期保值

C.風險分散

D.投資“免疫”策略

53.期貨市場的風險承擔者，即(　　)。

A.期貨投機者

B.期貨交易所

C.期貨結算部門

D.其他套期保值者

54.空頭套期保值者是指(　　)。

A.在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭

B.在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭

C.在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭

D.在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭

55.下列(　　)有權要求會員提供一切有關的賬目和交易記錄。

A.理事會

B.仲裁委員會

C.交易規(guī)則委員會

D.交易行為管理委員會

56.期貨交易和交割的時間順序是(　　)。

A.同步進行的

B.通常交易在前，交割在后

C.通常交割在前，交易在后

D.無先后順序。

57.價格下跌很多，僅造成需求的少量增加，稱之為需求(　　)。

A.無彈性

B.有彈性

C.其他

D.缺乏彈性

58.在美國10年期國債期貨的交割，賣方可以使用(　　)來進行交割。

A.10年期國債

B.大于10年期的國債

C.小于10年期的國債

D.任一符合芝加哥期貨交易所規(guī)定條件的國債

59.最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)是(　　)。

A.圓弧形態(tài)

B.頭肩頂(底)

C.雙重頂(底)

D.三重頂(底)

60.關于“基差”，下列說法不正確的是(　　)。

A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差

B-基差風險源于套期保值者

C.當基差減小時，空頭套期保值者可以減小損失

D.基差可能為正、負或零

（責任編輯：xy）

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