41.(　　)的所有品種均采用集中交割的方式。

A.大連商品交易所

B.鄭州商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國金融期貨交易所

42.套期保值的基本原理是(　　)。

A.建立風(fēng)險預(yù)防機制

B.建立對沖組合

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

43.當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于(　　)。

A.期貨價格

B.零

C.無限大

D.無法判斷

44.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是(　　)。

A.賣出套期保值;買入套期保值

B.買入套期保值;賣出套期保值

C.空頭套期保值;多頭套期保值考試大-全國最大教育類網(wǎng)站(www.Examda。com)

D.多頭套期保值;空頭套期保值

45.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為(　　)。

A.價差

B.基差

C.差價

D.套價

46.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是(　　)。

A.基差值為正，而且絕對值變大

B.基差值為負，而且絕對值變小

C.基差值為正，而且絕對值變小

D.無法判斷

47.期貨公司應(yīng)將客戶所繳納的保證金(　　)。

A.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶

B.存入期貨公司在銀行的賬戶

C.存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中所列的公司賬戶

D.存人交易所在銀行的賬戶

48.關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是(　　)。

A.開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生

B.開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生

C.都由集合競價產(chǎn)生

D.都由連續(xù)競價產(chǎn)生

49.對于會員或客戶的持倉，距離交割月份越近，限額規(guī)定就(　　)。

A.越低

B.越高

C.根據(jù)價格變動情況而定

D.與交割月份遠近無關(guān)

50.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為(　　)元/噸。

A.2100

B.2t01

C.2102

D.2103

51.期貨交易和交割的時間順序是(　　)。

A.同步進行的

B.通常交易在前，交割在后

C.通常交割在前，交易在后

D.無先后順序

52.當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時(　　)。

A.仍應(yīng)避險

B.不應(yīng)避險

C.可考慮局部避險

D.無所謂

53.在正向市場中，當(dāng)基差走弱時，代表(　　)。

A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大

B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小

C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大

D.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小

54.某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以(　　)。

A.買日元期貨買權(quán)

B.賣歐洲日元期貨

C.賣日元期貨

D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)

55.開盤價集合競價在每一交易日開始前(　　)分鐘內(nèi)進行。

A.5

B.15

C.20

D.30

56.某交易所主機中，綠豆期貨前一成交價為每噸2820元，尚有未成交的綠豆期貨合約每噸買價2825元，現(xiàn)有賣方報價每噸2818元，二者成交則成交價為每噸(　　)元。

A.2825

B.2821

C.2820

D.2818

57.以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法錯誤的是(　　)。

A.期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果

B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

C.期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉

D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

58.在期貨交易中，當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時，這個過程稱為(　　)。

A.杠桿作用

B.套期保值

C.風(fēng)險分散

D.投資“免疫”策略

59.空頭套期保值者是指(　　)。

A.在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做空頭

B.在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做空頭

C.在現(xiàn)貨市場做多頭，同時在期貨市場做多頭

D.在現(xiàn)貨市場做空頭，同時在期貨市場做多頭

60.關(guān)于“基差”，下列說法不正確的是(　　)。

A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差

B.基差風(fēng)險源于套期保值者

C.當(dāng)基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失

D.基差可能為正、負或零

（責(zé)任編輯：xy）

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