41.題干: 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（ ）。

A．K線從下方3次穿越D線

B．D線從下方穿越2次K線

C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

42.題干: 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。

A．2

B．4

C．6

D．12

43.題干: 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣(mài)出5張7月大豆期貨合約，買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣(mài)出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。

A．1000

B．2000

C．1500

D．150

44.題干: 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。

A．CBOT

B．KCBT

C．NYMEX

D．CME

45.題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

A．外匯期貨

B．利率期貨

C．股指期貨

D．股票期貨

46.題干: 以下說(shuō)法正確的是（ ）。

A．考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

B．考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

C．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

D．當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

47.題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

A．執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)

B．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

C．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

D．執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

48.題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。

A．200點(diǎn)

B．180點(diǎn)

C．220點(diǎn)

D．20點(diǎn)

49.題干: 某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。

A．290

B．284

C．280

D．276

50.題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

A．買(mǎi)入跨式套利

B．賣(mài)出跨式套利

C．買(mǎi)入寬跨式套利

D．賣(mài)出寬跨式套利

51.題干: 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。

A．買(mǎi)入跨式套利

B．賣(mài)出跨式套利

C．買(mǎi)入蝶式套利

D．賣(mài)出蝶式套利

52.題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

A．管理費(fèi)

B．經(jīng)紀(jì)傭金

C．營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

D．CTA費(fèi)用

53.題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。

A．CTA

B．CPO

C．FCM

D．TM

54.題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。

A．管理費(fèi)

B．CTA費(fèi)用

C．經(jīng)紀(jì)傭金

D．承銷(xiāo)費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

55.題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能（ ）。

A．價(jià)格將大幅波動(dòng)

B．投機(jī)成分過(guò)高

C．有人操縱市場(chǎng)

D．期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

56.題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．期貨交易所

D．期貨經(jīng)紀(jì)公司

57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

A．2.5%

B．5%

C．20.5%

D．37.5%

58.題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。

A．現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

B．現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

C．現(xiàn)貨價(jià)格

D．期貨價(jià)格

59.題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。

A．1250歐元

B．-1250歐元

C．12500歐元

D．-12500歐元

60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。

A．2716

B．2720

C．2884

D．2880

（責(zé)任編輯：xy）

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