1.(單選)在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。

A.0.03%

C.0.3%

B.0.05%

D.0.5%

2.(單選)在客戶信用評價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。

A.5Cs系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

D.4Cs系統(tǒng)

3.(單選)違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。

A.1

B.3

C.5

D.2

4.(單選)在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

A.AltmanZ計(jì)分模型

C.CreditMonitor模型

B.RiskCalc模型

D.死亡率模型

5.(單選)假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比()。

A.賣出一份看跌期權(quán)

C.買入一份看跌期權(quán)

B.賣出一份看漲期權(quán)

D.買入一份看漲期權(quán)

6.(單選)按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.04

C.0.95

B.0.05

D.0.96

7.(單選)某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

8.(單選)根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。

A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%

9.(單選)商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為()萬元。

A.925.47B.960.26C.957.57D.985.62

10.(多選)下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的有()。

A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)

E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

11.(多選)以下說法中，正確的有()。

A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

12.(多選)一般而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有()。

A.利率水平提高

C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

B.擴(kuò)張的貨幣政策

D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

E.借款人收益波動(dòng)性變大

13.(多選)目前最廣泛應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)評分模型有()。

A.CP模型

C.線性概率模型

E.線性辨別模型

B.KPMG模型

D.Probit模型

14.(判斷)信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。()

A.正確

B.錯(cuò)誤

參考答案及解析

1.【答案】A。解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在《巴塞爾新本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

2.【答案】B。解析：5Ps法包括個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等。

3.【答案】C。解析：違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，通常要求5年的數(shù)據(jù)。

4.【答案】C。解析：在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

5.【答案】A。解析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6.5億元貸款，相當(dāng)于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值降低帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

6.【答案】A。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。

7.【答案】B。解析：將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=1-(1+5%)/(1+16.7%)≈0.10。

8.【答案】C。解析：累計(jì)死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1.36%。

9.【答案】C。解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.7572%，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

10.【答案】ABDE。解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支被視為逾期。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸業(yè)務(wù)逾期90天以上(含90天)可被視為違約。

11.【答案】BC。解析：違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E選項(xiàng)錯(cuò)誤。

12.【答案】ACDE。解析：A、C、D、E四項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

13.【答案】CDE。解析：信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有：線性概率模型(LinearProbabilityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminateModel)。

14.【答案】A。

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