三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

1.資產(chǎn)之間的相關(guān)性越低，則風(fēng)險分散化效果越好。(　　)

2.信用風(fēng)險既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于表外業(yè)務(wù)中.還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

3.由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關(guān)性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接

相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

4.不良貸款率=(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款)/各項貸款×100%。(　　)

5.無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。(　　)

6.KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

B.流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

9.外部審計與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性。(　　)

10.投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟學(xué)研究的核心問題。(　　)

11.商業(yè)銀行對營業(yè)收入不超過4億人民幣企業(yè)的債權(quán)是中小企業(yè)風(fēng)險暴露。(　　)

12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團的關(guān)聯(lián)交易時，首先應(yīng)對關(guān)聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。(　　)

13.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性生風(fēng)險的作用。(　　)

14.商業(yè)銀行應(yīng)為操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(　　)

15.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越小，對其流動性的影響也越不明顯。(　　)

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