2013年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》大綱

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1.1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)

1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)

1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)

1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn)

1.2.5國別風(fēng)險(xiǎn)

1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)

1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散

1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

1.4.1資本的定義、作用和分類

1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

1.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)

1.5.1收益的計(jì)量

1.5.2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識

1.5.3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理

第2章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境

2.1.1公司治理

2.1.2內(nèi)部控制

2.1.3風(fēng)險(xiǎn)文化

2.1.4管理戰(zhàn)略

2.1.5風(fēng)險(xiǎn)偏好

2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織

2.2.1董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會

2.2.2監(jiān)事會

2.2.3高級管理層

2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門

2.2.5其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)

2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識別/分析

2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估

2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告

2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別

3.1.1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

3.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

3.1.3個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別

3.1.4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別

3.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

3.2.1風(fēng)險(xiǎn)暴露分類

3.2.2客戶評級

3.2.3債項(xiàng)評級

3.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象

3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)

3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制

3.4.1限額管理

3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

3.4.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制

3.4.4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

3.5.1權(quán)重法

3.5.2內(nèi)部評級法

3.5.3經(jīng)濟(jì)資本管理

第4章市場風(fēng)險(xiǎn)管理

4.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別

4.1.1市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

4.1.2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征

4.1.3賬戶劃分

4.2市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

4.2.1基本概念

4.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

4.3市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

4.3.2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告

4.3.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制

4.3.4銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理

4.4市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法

4.4.1標(biāo)準(zhǔn)法

4.4.2內(nèi)部模型法

4.4.3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估

4.5交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

4.5.1交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍

4.5.2交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量

4.5.3交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

5.1操作風(fēng)險(xiǎn)概述

5.1.1操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)

5.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析

5.1.3操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)則

5.1.4操作風(fēng)險(xiǎn)分類

5.1.5操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法

5.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估

5.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)評估的定義與原理

5.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則

5.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟

5.2.4操作風(fēng)險(xiǎn)評估的價值

5.2.5操作風(fēng)險(xiǎn)評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用

5.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制

5.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

5.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋

5.3.3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制

5.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告

5.4.1關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

5.4.2損失數(shù)據(jù)收集

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

5.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

5.5.1基本指標(biāo)法

5.5.2標(biāo)準(zhǔn)法

5.5.3高級計(jì)量法

第6章流動性風(fēng)險(xiǎn)管理

6.1流動性風(fēng)險(xiǎn)識別

6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

6.1.2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

6.1.3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

6.2流動性風(fēng)險(xiǎn)評估

6.2.1流動性比率/指標(biāo)法

6.2.2現(xiàn)金流分析法

6.2.3其他流動性評估方法

6.3流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

6.3.1流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/預(yù)警

6.3.2壓力測試

6.3.3情景分析

6.3.4流動性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

第7章其他風(fēng)險(xiǎn)管理

7.1國別風(fēng)險(xiǎn)管理

7.1.1國別風(fēng)險(xiǎn)的概念

7.1.2國別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

7.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

7.2.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念

7.2.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

7.2.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃

7.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

7.3.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念

7.3.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法

第8章風(fēng)險(xiǎn)評估與資本評估

8.1總體要求

8.2風(fēng)險(xiǎn)評估

8.2.1風(fēng)險(xiǎn)評估最佳實(shí)踐

8.2.2風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求

8.3壓力測試

8.3.1基本框架和要求

8.3.2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求

8.4資本評估

8.4.1資本定義、功能與分類

8.4.2資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率

8.4.3主要監(jiān)管要求

8.5內(nèi)部資本充足評估報(bào)告(ICAAP報(bào)告)

8.5.1內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用

8.5.2關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的監(jiān)管要求

第9章銀行監(jiān)管與市場約束

9.1銀行監(jiān)管

9.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容

9.1.2銀行監(jiān)管的方法

9.1.3銀行監(jiān)管的規(guī)則

9.2市場約束

9.2.1市場約束機(jī)制

9.2.2信息披露

9.2.3外部審計(jì)

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（責(zé)任編輯：xll）