一、選擇題

1、()是對風險因子的暴露程度?！締芜x題】

A.風險敞口

B.風險價值

C.VaR估算方法

D.風險評估

2、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過()天?！締芜x題】

A.90

B.120

C.180

D.360

3、下列不屬于信用風險管理的主要措施是()。【單選題】

A.進行流動性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時，沖擊成本對投資組合資產(chǎn)流動性的影響，并相應調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

C.建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新

D.建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監(jiān)控

4、流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于()的資金供給?！締芜x題】

A.主板市場

B.創(chuàng)業(yè)板市場

C.股票市場和貨幣市場

D.一級市場和二級市場

5、下列混合基金中，風險最低的是()。【單選題】

A.偏股型基金

B.靈活配置型基金

C.偏債型基金

D.股債平衡型基金

二、答案解析

1、正確答案：A

答案解析：答案是A選項，風險敞口是對風險因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個維度測量風險敞口。

2、正確答案：C

答案解析：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過180天。但有的基金可能會在基金合同中作出更嚴格的限定，如組合平均剩余期限不得超過90天。因此，在比較不同貨幣市場基金收益率的時候，應考慮其組合平均剩余期限的控制要求。

3、正確答案：A

答案解析：選項A是屬于流動性風險管理的主要措施，信用風險管理的主要措施包括：(1)建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理。(選項B符合)(2)建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新。(選項C符合)(3)建立嚴格的信用風險監(jiān)控體系，對信用風險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理?；鸸究蓪ζ涔芾淼乃型顿Y組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監(jiān)控。(選項D符合)

4、正確答案：C

答案解析：此題考的是與流動性風險有關(guān)的內(nèi)容，答案是C選項，當流動性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時便會帶來流動性風險。流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)。

5、正確答案：C

答案解析：此題考的是混合基金的風險管理的相關(guān)內(nèi)容，答案是C選項，混合基金的投資風險主要取決于股票與債券配置的比例。一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風險較高，但預期收益率也較高;偏債型基金的風險較低，預期收益率也較低;股債平衡型基金的風險與收益則較為適中。

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