金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管

1、金融風(fēng)險(xiǎn)：投資者和金融機(jī)構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營(yíng)過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預(yù)期收益和實(shí)際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性。

2、金融風(fēng)險(xiǎn)的基本特征(掌握)：

①不確定性;

②相關(guān)性;

③高杠桿性。一是與工商企業(yè)相比，金融企業(yè)負(fù)債率明顯偏高，財(cái)務(wù)杠桿大，導(dǎo)致負(fù)外部性大;二是衍生金融工具有以小博大的高杠桿效應(yīng)，也是高度的金融風(fēng)險(xiǎn)。

④傳染性。

另外，我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特征有：1)金融結(jié)構(gòu)失衡與融資形式畸形發(fā)展使風(fēng)險(xiǎn)集中于銀行;2)金融風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)相互傳感放大;3)非正規(guī)金融規(guī)模龐大成為金融安全隱患。

3、掌握常見的金融風(fēng)險(xiǎn)的四種類型：

4、金融危機(jī)的含義

金融危機(jī)，一個(gè)國(guó)家或幾個(gè)國(guó)家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(biāo)的急劇、短暫和超周期的惡化。金融危機(jī)的發(fā)生，具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴(yán)重性等特點(diǎn)。

5、金融危機(jī)的類型

6、次貸危機(jī)

次貸危機(jī)，是指一場(chǎng)發(fā)生在美國(guó)，因次級(jí)抵押貸款機(jī)構(gòu)破產(chǎn)、投資基金被迫關(guān)閉、股市劇烈震蕩引起的金融風(fēng)暴。

此次次貸危機(jī)可以分為三個(gè)階段：第一階段是債務(wù)危機(jī)階段;第二個(gè)階段是流動(dòng)性危機(jī);第三個(gè)階段即信用危機(jī)。投資者對(duì)建立在信用基礎(chǔ)上的金融活動(dòng)產(chǎn)生懷疑，引發(fā)全球范圍內(nèi)的金融恐慌。

7、金融監(jiān)管的含義

金融監(jiān)管或稱金融監(jiān)督管理，是指一國(guó)的金融管理部門為達(dá)到穩(wěn)定貨幣、維護(hù)金融業(yè)正常秩序等目的，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施外部監(jiān)督、稽核、檢查和對(duì)其違法違規(guī)行為進(jìn)行處罰等一系列行為。

金融監(jiān)管首先是從對(duì)銀行的監(jiān)管開始的，這和銀行的一些特性有關(guān)。1)銀行提供的期限轉(zhuǎn)換功能;2)銀行是整個(gè)支付體系的重要組成部分，作為票據(jù)的清算者，降低了交易的費(fèi)用;3)銀行的信用創(chuàng)造和流動(dòng)性創(chuàng)造功能。

8、 金融監(jiān)管的一般性理論(掌握)

9、金融監(jiān)管體制的含義與分類

金融監(jiān)管體制：一國(guó)金融管理部門的構(gòu)成及其分工的有關(guān)安排。熟悉金融監(jiān)管體制的分類

10、我國(guó)金融監(jiān)管體制演變

熟悉我國(guó)金融監(jiān)管體制的演變：自20世紀(jì)80年代以來，我國(guó)的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能型體制轉(zhuǎn)向獨(dú)立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制。

掌握我國(guó)金融監(jiān)管體制的特點(diǎn)：我國(guó)采用獨(dú)立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制(獨(dú)立于中國(guó)人民銀行的由銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)組成的分業(yè)監(jiān)管體制)。

在新的監(jiān)管體制中，中國(guó)人民銀行繼續(xù)發(fā)揮其獨(dú)特的作用——維護(hù)金融穩(wěn)定。此外，中國(guó)人民銀行在金融監(jiān)管方面擁有監(jiān)督檢查權(quán)，包括直接檢查監(jiān)督權(quán)、建議檢查權(quán)和在特定情況下的全面檢查監(jiān)督權(quán)。

11、國(guó)際金融監(jiān)管協(xié)調(diào)

①巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的背景與發(fā)展(了解)

巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生的直接原因：國(guó)際性銀行倒閉事件和國(guó)際貸款違約事件使得監(jiān)管當(dāng)局全面審視擁有廣泛國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。

主要原因：隨著金融國(guó)際化，必須要在金融監(jiān)管上進(jìn)行國(guó)際協(xié)調(diào)。

1975年2月，由國(guó)際清算銀行發(fā)起，西方十國(guó)集團(tuán)以及瑞士和盧森堡等12國(guó)中央銀行成立巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。

在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報(bào)告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ。

②1988年巴塞爾報(bào)告(掌握)

1988年巴塞爾報(bào)告——《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告》，其主要內(nèi)容是確認(rèn)了監(jiān)督銀行資本的可行的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

1)資本組成：巴塞爾委員會(huì)將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

2)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重：就是根據(jù)不同類型的資產(chǎn)和表外業(yè)務(wù)的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小，賦予他們不同的權(quán)重，即0%、10%、20%、50%和100%。權(quán)重越大，表明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越大。

3)資本標(biāo)準(zhǔn)：到1992年底，所有簽約國(guó)從事國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行的資本充足率，即資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

4)渡期安排。1987年年底～1992年年底

③2003年新巴塞爾資本協(xié)議

新巴塞爾資本協(xié)議的三大支柱(掌握)：資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束。

④2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ(2011年新增)

巴塞爾協(xié)議Ⅲ體現(xiàn)了微觀審慎監(jiān)管與宏觀審慎監(jiān)管有機(jī)結(jié)合的監(jiān)管新思維，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長(zhǎng)期影響與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。

⑤巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施(熟悉)

為提高資本監(jiān)管水平，我國(guó)已對(duì)過去的資本規(guī)定進(jìn)行了修改，將新協(xié)議第二和第三支柱的內(nèi)容包括在內(nèi)。2011年我國(guó)開始借鑒巴塞爾協(xié)議Ⅲ的有關(guān)規(guī)定，2011年4月頒布《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》。

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