單選題

1.某信托公司風(fēng)險管理中，控制信托業(yè)務(wù)風(fēng)險的核心是( )。

A.建立全面風(fēng)險管理體系

B.通過套期實(shí)現(xiàn)風(fēng)險對沖

C.采取有效舉措消滅風(fēng)險

D.借助風(fēng)險謀求最大收益

【答案】A

【解析】信托公司控制信托業(yè)務(wù)風(fēng)險的核心在于建立符合公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向的全面風(fēng)險管理體系。信托公司的風(fēng)險管理體系包括風(fēng)險管理的理念、架構(gòu)、制度、流程、方法和工具等，具體內(nèi)容包括持續(xù)倡導(dǎo)全面風(fēng)險管理理念、完善風(fēng)險管理架構(gòu)、健全風(fēng)險管理制度和流程、豐富風(fēng)險管理方法和工具等。

2.目前，我國融資租賃公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和監(jiān)管規(guī)則的制定者是( )。

A.銀保監(jiān)會

B.商務(wù)部

C.證監(jiān)會

D.發(fā)改委

【答案】A

【解析】2018年5月8日，《商務(wù)部辦公廳關(guān)于融資租賃公司、商業(yè)保理公司和典當(dāng)行管理職責(zé)調(diào)整有關(guān)適宜的通知》(商辦流通函[2018]165號)發(fā)布，將制定融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)行業(yè)務(wù)經(jīng)營和監(jiān)管規(guī)則職責(zé)移交給了新成立的中國銀行保險監(jiān)督委員會。

3.金融租賃公司以收取租金為條件，按照用戶企業(yè)要求，向企業(yè)指定的出賣人購買固定資產(chǎn)，并出租給該用戶企業(yè)使用的業(yè)務(wù)是( )。

A.直接租賃

B.間接租賃

C.轉(zhuǎn)租租賃

D.回轉(zhuǎn)租賃

【答案】A

【解析】直接租賃是指金融租賃公司以收取租金為條件，按照用戶企業(yè)確認(rèn)的具體要求，向該用戶企業(yè)指定的出賣人購買固定資產(chǎn)，并出租給該用戶企業(yè)使用的業(yè)務(wù)。

4.基金管理公司擔(dān)心半年后利率上升，希望將持有的3000萬美元的美國政府債券進(jìn)行套期保值，則基金公司應(yīng)該( )。

A.增持美國政府債券

B.買入國債期貨合約

C.賣出遠(yuǎn)期利率協(xié)議

D.賣出國債期貨合約

【答案】D

【解析】利用利率期貨進(jìn)行套期保值方向與遠(yuǎn)期利率協(xié)議是完全相反的，因?yàn)槔势谪浺詡蛘叨唐诖婵顬闃?biāo)的，當(dāng)利率上升時，債券價格或者短期存款的價格是下跌的。因此投資者擔(dān)心利率上升帶來的損失時，要賣出利率期貨，這樣當(dāng)利率上升時，利率期貨價格下跌，利率期貨空頭可以獲益，用以彌補(bǔ)利率上升帶來的損失。相反，當(dāng)投資者擔(dān)心利率下降帶來的損失時，要買入利率期貨。

5.某國與中國貿(mào)易往來密切，但該國實(shí)行外匯管制，企業(yè)換匯困難。此時通?？梢钥紤]采用( )。

A.貨幣互換

B.購買人民幣遠(yuǎn)期

C.購買美元遠(yuǎn)期

D.購買美元期權(quán)

【答案】A

【解析】貨幣互換(Currency Swap)是買賣雙方將一種貨幣的本金和利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。貨幣互換的買方在期初獲得外幣，并將等值的本幣借給賣方;在合約期限內(nèi)買方支付外幣利息，獲取本幣利息;合約到期時買方向賣方償還外幣本金，同時獲得本幣的本金。

6.我國某企業(yè)從德國進(jìn)口一批設(shè)備，以歐元計(jì)價結(jié)算，在對德國出口商進(jìn)行支付時，正逢歐元兌人民幣升值，結(jié)果為購買同款歐元支付的人民幣金額增多。這種情形是該企業(yè)承受的( )。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.投資風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】B

【解析】本題考查對匯率風(fēng)險的理解。本題屬于匯率風(fēng)險中的交易風(fēng)險。交易風(fēng)險是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時間內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。例如，在以外幣結(jié)算的對外貿(mào)易中，如果外幣對本幣升值，進(jìn)口商會多付出外幣;如果外幣對本幣貶值，出口商會少收入本幣。

7.商業(yè)銀行行使抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)，追索保證人，屬于( )。

A.信用風(fēng)險的事前管理

B.操作風(fēng)險的流程管理

C.信用風(fēng)險的事中管理

D.操作風(fēng)險的制度管理

【答案】C

【解析】本題考查信用風(fēng)險的管理。信用風(fēng)險的管理分為機(jī)制管理、過程管理和風(fēng)險控制方法。過程管理分為事前管理、事中管理、事后管理。事中管理的主要方法是：建立針對借款人的信用惡化預(yù)警機(jī)制;建立不良貸款的分析審查機(jī)制;監(jiān)控、監(jiān)測借款人的資金用途和使用狀況;為借款人提供理財服務(wù);提前轉(zhuǎn)讓債權(quán);爭取政府支持;幫助借款人開辟市場;追加貸款;貸款展期行使抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán);追索保證人;向法院起訴等。

8.在市場風(fēng)險的管理中，做遠(yuǎn)期外匯交易用于( )管理。

A.信用風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.投資風(fēng)險

【答案】C

【解析】本題考查匯率風(fēng)險的管理。匯率風(fēng)險的管理方法主要有：①選擇有利的貨幣;②提前或推遲收付外幣;③進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值;④做遠(yuǎn)期外匯交易;⑤做貨幣衍生品交易。

9.Q銀行由于經(jīng)營不善，發(fā)生擠兌事件。監(jiān)管部門為防止產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)，決定對該銀行實(shí)施接管。該措施屬于防控( )。

A.合規(guī)風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.系統(tǒng)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】C

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險是指金融機(jī)構(gòu)從事金融活動或交易所在的整個系統(tǒng)(機(jī)構(gòu)系統(tǒng)或市場系統(tǒng))因外部性因素的沖擊或內(nèi)部性因素的牽連而發(fā)生劇烈波動、危機(jī)或癱瘓，使單個金融機(jī)構(gòu)不能幸免，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。系統(tǒng)性風(fēng)險主要表現(xiàn)為本國政府政策、法律或法規(guī)發(fā)生變化，本國出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)，本國個別銀行或其他金融機(jī)構(gòu)違約或破產(chǎn)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)和連鎖反應(yīng)，外國的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī)向本國傳遞等。

10.在限額管理下，保持其他條件不變的前提，對金融工具和資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價值影響程度所設(shè)定的限額是指( )。

A.成本限額

B.久期限額

C.敞口限額

D.敏感度限額

【答案】D

【解析】常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額，即對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額;風(fēng)險限額，即對按照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險設(shè)定的限額;止損限額，即允許的最大損失額;敏感度限額，即保持其他條件不變的前提下，對單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化對金融工具和資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價值影響程度所設(shè)定的限額。

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