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·中國精算師風(fēng)險與精算習(xí)題解答

1.風(fēng)險的含義包括哪兩個基本方面?請舉例說明。

答：風(fēng)險與三個因素直接有關(guān)：自然狀態(tài)的不確定性、人的主觀行為及兩者結(jié)合所蘊(yùn)涵的潛在后果。形象地說，從潘多拉魔盒中飛出去的各種天災(zāi)人禍與被留在魔盒中的不可預(yù)知或不確定性結(jié)合在一起便構(gòu)成了形成風(fēng)險的兩個方面。例如，股票的漲跌與炒股者的買賣或不買或不買不賣行為便構(gòu)成了形成風(fēng)險的兩個方面。

2.何謂風(fēng)險態(tài)度?如何能夠定量地刻畫風(fēng)險態(tài)度?

答：從某個決策問題出發(fā)，討論一個決策者面對某種風(fēng)險的反應(yīng)或態(tài)度，常稱之為風(fēng)險態(tài)度，或者說是比較一群人各自的風(fēng)險態(tài)度之間的差異程度。假如有n個決策者DM1，DM2，…，DMn為了達(dá)到某個決策目標(biāo)O而提出一系列備選方案.f，g，…，h，要在其中選擇一個最優(yōu)或最滿意的方案，在這個問題框架下，可以研究相對于某項或某些方案的潛在后果來考察某個決策者的風(fēng)險態(tài)度或者比較決策者之間風(fēng)險態(tài)度的差別。

3.簡要四個保險精算問題。

答：(1)厘訂費(fèi)率：根據(jù)大數(shù)法則，保險人必須聚合足夠多的同質(zhì)性風(fēng)險，把承保風(fēng)險的保費(fèi)大量地匯集，用以抵消少數(shù)小概率事件發(fā)生所造成的較大額度的賠付。但進(jìn)行這項工作的一個基本前提是要對標(biāo)的的損失分布包括損失的頻度和每次損失的額度大小進(jìn)行正確的預(yù)測;而在實務(wù)上要匯集大量同質(zhì)風(fēng)險這一條件是較為苛刻的，保險人承保多種從屬于不同類別的風(fēng)險，因而，對于風(fēng)險非同質(zhì)性的衡量，也同樣是費(fèi)率厘訂所要解決的問題。

(2)準(zhǔn)備金及其分配：保險人收取保險費(fèi)以后，就要隨時準(zhǔn)備履行其承擔(dān)的保險責(zé)任，及時地賠付可能發(fā)生的損失。為此，保險人必須從所收的保險費(fèi)中提留部分資金作為準(zhǔn)備金，并將該準(zhǔn)備金分配至各險種業(yè)務(wù)，尤其是需要對所承保的巨災(zāi)風(fēng)險提留恰當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備金。這些工作都建立在對潛在風(fēng)險的正確評估基礎(chǔ)之上。

(3)再保險與自留額：保險人承保被保險人的風(fēng)險，保險人為保證自己的財務(wù)穩(wěn)定，可以將承保風(fēng)險的一部分轉(zhuǎn)移給再保險人。再保險決策不僅包括選擇再保險的種類，更重要的是要根據(jù)公司的償付能力決定公司的自留額以及相應(yīng)的再保險額。這一決策對于不同的風(fēng)險也不同，對風(fēng)險評估的要求更高。

(4)資產(chǎn)負(fù)債配比與償付能力：保險公司作為承擔(dān)被保險人風(fēng)險和保障被保險人經(jīng)濟(jì)利益的專門機(jī)構(gòu)，必須有能力來保證對被保險人作出的承諾，這就是保險公司的償付能力。按我國保險法的定義，它是“保險公司的實際資產(chǎn)減去實際負(fù)債的差額”;但償付能力是一個動態(tài)的、具有相當(dāng)不確定性的變數(shù)，它不僅與保險運(yùn)營的諸多環(huán)節(jié)有關(guān)，更是與保險公司的基本精算問題如風(fēng)險評估、費(fèi)率厘訂、準(zhǔn)備金提留、投資策略、動態(tài)償付測試等直接相關(guān)。這是個更具綜合性的、更核心的保險決策問題之一。

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