中大網(wǎng)校為了幫助考生系統(tǒng)的復習精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關資料，總結了相關的章節(jié)重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助??！

二、投資組合理論

考試要求：掌握Markowitz的均值方差法組合分析理論及其在養(yǎng)老金資產(chǎn)負債管理中的應用。同時還要求了解投資虧損約束和因素分析模型。

考試內(nèi)容：

2.1 Markowitz模型及其性質(zhì)

2.2 附加線性約束的Markowitz模型

2.3 資產(chǎn)負債模型

2.4 投資虧損約束

2.5 因素模型

閱讀材料：

H. H. Panjer (editor) 1998. Financial Economics:

With Applications to Investments, Insurance and Pensions. The Actuarial Foundation. Sections 8.1 to 8.6, and 8.12.

三、 股權風險管理

考試要求：掌握期權定價理論、Black-Scholes期權定價公式和套期保值策略。提出這部分內(nèi)容，其原因在于：精算師在對保險和年金產(chǎn)品中隱含的各種與股權投資連結的保證進行定價、準備金計算和建立套期保值策略時，需要掌握股權風險管理方法等方面的知識。

考試內(nèi)容：

3.1 股票期權價格的特征

3.2 期權的交易策略

3.3 股票價格的行為模式

3.4 Black-Scholes模型

3.5 股票指數(shù)期權、貨幣期權和期貨期權

3.6 衍生證券定價的一般方法

3.7 衍生證券的套期保值策略

閱讀材料：

3.1張?zhí)諅プg 期權、期貨和其它衍生產(chǎn)品, 華夏出版社 2000.1, 第7 至12, 14章

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（責任編輯：中大編輯）

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