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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》強(qiáng)化訓(xùn)練題

151.期貨市場(chǎng)套期保值者是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。(   )

152.期貨交易的價(jià)格和實(shí)物商品交易的價(jià)格一樣，都具有連續(xù)性和公開(kāi)性。(   )

153.會(huì)員制的期貨交易所不能改制上市。(   )

154.目前我國(guó)的期貨結(jié)算部門(mén)由三家期貨交易所共同擁有。(   )

155.價(jià)格跌一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，出現(xiàn)恐慌性賣(mài)出，隨著日益擴(kuò)大的成交量，價(jià)格大幅度下跌，繼恐慌性賣(mài)出之后，預(yù)期價(jià)格可能上漲，同時(shí)恐慌性賣(mài)出所創(chuàng)的低價(jià)，將不可能在極短時(shí)間內(nèi)跌破。隨著恐慌性大量賣(mài)出之后，往往是空頭的開(kāi)始。(   )

156.K線理論認(rèn)為價(jià)格的變動(dòng)主要體現(xiàn)在開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)、結(jié)算價(jià)和平均價(jià)四個(gè)價(jià)格上。(   )

157.與遠(yuǎn)期交易相比，期貨交易的違約風(fēng)險(xiǎn)更高。(   )

158.相比電子交易，公開(kāi)喊價(jià)的方式可以部分取代交易大廳和經(jīng)紀(jì)人。(    )

159.上海期貨交易所在2006年10月30日開(kāi)始進(jìn)行滬深300股指期貨的仿真交易。(   )

160.現(xiàn)貨交易的目的是為生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)籌集必要的資金及為暫時(shí)閑置的貨幣資金尋找生息獲利的投資機(jī)會(huì)。(   )

四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

161.已知今日8月天膠的收盤(pán)價(jià)為15560元/噸，昨日EMA(12)的值為16320，昨日EMA(26)的值為15930，則今日DIF的值為(  )。

A.200B.300C.400D.500

162.某投資者在10月份以80點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)10美元，合500美元)買(mǎi)進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9500的道·瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到期的道·瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來(lái)在到期時(shí)12月道·瓊斯指數(shù)期貨升至9550點(diǎn)，若該投資者此時(shí)決定執(zhí)行期權(quán)，他將虧損（  ）美元。(忽略傭金成本)

A.80B.300C.500D.800

163.2008年2月10日，某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)，又以180點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是（  ）點(diǎn)。

A.10000B.10060C.10100D.10200

164.某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元/盎司的權(quán)利金賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為500美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格498美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（  ）美元/盎司。

A.0B.0.5C.1D.1.5

165.假定6月份，豆油的期貨價(jià)格為5300元/噸，某投機(jī)商預(yù)測(cè)近期豆油價(jià)格有上漲的趨勢(shì)，于是，決定采用買(mǎi)空看跌期權(quán)套利，即以110元／噸的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)敲定價(jià)格為5300元10月份豆油看跌期權(quán)合約，又以170元的價(jià)格賣(mài)出敲定價(jià)格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權(quán)，則最大利潤(rùn)和最大虧損分別為（  ）。

A.最大利潤(rùn)為60元；最大虧損為40元

B.最大利潤(rùn)為50元；最大虧損為40元

C.最大利潤(rùn)為50元；最大虧損為30元

D.最大利潤(rùn)為60元；最大虧損為30元

166.某交易者買(mǎi)入1手5月份執(zhí)行價(jià)格為670美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，支付權(quán)利金18美分／蒲式耳。賣(mài)出兩手5月份執(zhí)行價(jià)格為680美分／蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，收入權(quán)利金13美分／蒲式耳和16美分／蒲式耳，再買(mǎi)入一手5月份執(zhí)行價(jià)格為700美分／蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為5美分／蒲式耳，則該組合的最大收益為（  ）美分／蒲式耳。

A.2B.4C.5D.6

167.某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出10手5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為16美分／蒲式耳，與此同時(shí)買(mǎi)入20手執(zhí)行價(jià)格為270美分／蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為9美分/蒲式耳，再賣(mài)出10手執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán)，權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣(mài)出蝶式套利的最大可能虧損是（  ）美分/蒲式耳。

A.4B.6C.8D.10

168.某交易者在5月30買(mǎi)入1手9月份銅合約，價(jià)格為17520元/噸，同時(shí)賣(mài)出1手11月份銅合約，價(jià)格為17570元/噸，7月30，該交易者賣(mài)出1手9月份銅合約，價(jià)格為17540元/噸，同時(shí)以較高價(jià)格買(mǎi)入1手11月份銅合約，已知其在整個(gè)套利過(guò)程中凈虧損100元，且交易所規(guī)定1手=5噸，則7月30的11月份銅合約價(jià)格為（  ）元/噸。

A.17610B.17620C.17630D.17640

169.糧儲(chǔ)公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元／噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元／噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為（  ）元。

A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000

170.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值，買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元／噸，賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元／噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（   ）元。

A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500

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