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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》練習題

四、分析計算題（本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項中，只有1項符合題目要求，請將正確選項的代碼填人括號內(nèi)）

161.某工廠預期半年后須買入燃料油126000加侖，目前價格為0．8935美元／加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為0．8955美元／加侖。半年后，該工廠以0．8923美元／加侖購入燃料油，并以0．8950美元／加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠凈進貨成本為（）美元／加侖。

A.0．8928

B.0．8918

C.0．894

D.0．8935

162.某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買人10手（10噸）大豆期貨合約，成交價格為2030元／噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補救，該投機者在2000元／噸再次買人5手合約，當市價反彈到（）元／噸時才可以避免損失。（不計稅金、手續(xù)費等費用）

A.2010

B.2015

C.2020

D.2025

163.假設(shè)某投資者持有A B.C三只股票，三只股票的厴系數(shù)分別為1．2，0．9和1．05，其資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的母系數(shù)為（）。

A.1．05

B.1．15

C.1．95

D.2

164.某套利者以63200元／噸的價格買入1手（1手=5噸）10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的結(jié)果為（）。

A.價差擴大了100元／噸，盈利500元

B.價差擴大了200元／噸，盈利1000元

C.價差縮小了100元／噸，虧損500元

D.價差縮小了200元／噸，虧損1000元

165.若A股票報價為40元，該股票在2年內(nèi)不發(fā)放任何股利；2年期期貨報價為50元。某投資者按10％年利率借4000元資金（復利計息），并購買該100股股票；同時賣出100股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利（）元。

A.120

B.140

C.160

D.180

166.1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。

A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變

C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸

167.3月15日，某投機者在交易所采取蝶式套利策略，賣出3手（1手等于10噸）6月份大豆合約，買人8手7月份大豆合約，賣出5手8月份大豆合約。價格分別為1740元／噸、1750元／噸和1760元／噸。4月20日，三份合約的價格分別為1730元／噸、1760元／噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）元。

A.160

B.400

C.800

D.1600

168.6月5日某投機者以95．45點的價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率（EU．RIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95．40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（）美元。

A.1250

B.-1250

C.12500

D.-12500

169.某一期權(quán)標的物市價是57元，投資者購買一個敲定價格為60元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為2元，然后購買一個敲定價格為55元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為1元，則這一寬跨式期權(quán)組合的盈虧平衡點為（）。

A.63元，52元

B.63元，58元

C.52元，58元

D.63元，66元

170.某投資者在5月份以4．5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為500美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格498美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么當合約到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元／盎司。

A.0

B.0．5

C.1

D.1．5

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（責任編輯：中大編輯）

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