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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》標(biāo)準(zhǔn)模擬題答案及解析

101.AC【解析】B項(xiàng)屬于跨期套利，D項(xiàng)屬于跨市場(chǎng)套利。

102.ABC【解析】蝶式套利與普通的跨期套利相比，風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)都比較小。

103.ABC【解析】正是由于套利者的參與，使得市場(chǎng)流動(dòng)性更強(qiáng)，商品期貨價(jià)格趨于一致，從而縮小了投機(jī)者的獲利空間，使得投機(jī)者平均收益降低。因此，D項(xiàng)不正確。

104.ACD【解析】B項(xiàng)影響商品的供給量。

105.ABCD【解析】除利率和匯率因素之外，作為金融貨幣體系重要組成部分的股票及債券市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)的運(yùn)行，也會(huì)影響期貨市場(chǎng)的運(yùn)行。

106.ABC【解析】持倉(cāng)費(fèi)是指為擁有或保留某種商品、有價(jià)證券等而支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和利息等費(fèi)用總和。

107.AC【解析】若想回避價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，則應(yīng)采取空頭套期保值或賣出套期保值方式。

108.AD【解析】基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格，正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度時(shí)基差變大；反向市場(chǎng)中，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度時(shí)基差變大。

109.ABD【解析】從事期貨投機(jī)交易時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本；制定交易計(jì)劃；充分了解期貨合約；確定獲利和虧損限度。

110.ABC【解析】投機(jī)者一般不做現(xiàn)貨交易，幾乎不進(jìn)行實(shí)物交割。期貨投機(jī)交易以較少資金做高速運(yùn)轉(zhuǎn)，以獲取較大利潤(rùn)為目的，不希望占用過(guò)多資金或支付較大費(fèi)用。

111.ABD【解析】過(guò)度投機(jī)的危害表現(xiàn)在：極易引起風(fēng)險(xiǎn)的集中和放大；往往會(huì)使期貨市場(chǎng)逐漸喪失保值基礎(chǔ)；導(dǎo)致不合理的期貨價(jià)格；對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)產(chǎn)生短期的誤導(dǎo)作用。

112.BC【解析】在決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定一個(gè)最低獲利目標(biāo)和所能承受的最大虧損限度，做好交易前的心理準(zhǔn)備。

113.ABCD【解析】在建倉(cāng)階段的投機(jī)方法有：選擇入市時(shí)機(jī)；平均買低和平均賣高；金字塔式買入賣出；合約交割月份的選擇。

114.ABCD【解析】此外，還表現(xiàn)為近期月份合約價(jià)格下跌，遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格以較小幅度下跌。

115.ABCD【解析】風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則包括回避、減少、留置、共擔(dān)和轉(zhuǎn)移這五大原則。

116.CD【解析】公募期貨基金操作上也沒(méi)有私募期貨基金和個(gè)人管理賬戶靈活，所以從美國(guó)的實(shí)際情況來(lái)看，其投資回報(bào)率在三種期貨投資基金中是最低的。

117.AB【解析】紐約有紐約期貨交易所和紐約商業(yè)交易所，芝加哥有芝加哥期貨交易所和芝加哥商業(yè)交易所，這些都是世界上知名的期貨交易所。

118.ACD【解析】此外，大連商品交易所的上市品種還包括玉米、豆油和棕櫚油。

119.BCD【解析】此外，還表現(xiàn)為：交易品種不斷增加。

120.AD【解析】早期期貨市場(chǎng)投機(jī)者少，市場(chǎng)流動(dòng)性小。

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