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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》強(qiáng)化題

103.假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（）。

A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價(jià)格在1500以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

參考答案[ABD]

104.與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（）。

A: 交割便利

B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C.期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D.容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

參考答案[AC]

105.美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以（）

A: 買入日元期貨

B.賣出日元期貨

C.買入加元期貨

D.賣出加元期貨

參考答案[AC]

106.面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76時(shí)，以下正確的是（）

A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

B.3個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C.3個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D.成交價(jià)格為98.19萬(wàn)美元

參考答案[ACD]

107.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。

A: 買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

參考答案[AD]

108.下列說法錯(cuò)誤的有（）。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案[AC]

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