6 月5 日某投機者以95.45的價格買進10 張9月份到期的3個月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6 月20 日該投機者以95.40 的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是( )。

A、1250 歐元

B、-1250 歐元

C、12500 歐元

D、-12500 歐元

答案：B

解析：95.45<95.40，表明買進期貨合約后下跌，因此交易虧損。(95.40-95.45)*100*25*10=-1250。

(注意：短期利率期貨是省略百分號進行報價的，因此計算時要乘個100;美國的3 個月期貨國庫券期貨和3 個月歐元利率期貨合約的變動價值都是百分之一點代表25 美元(10000000/100/100/4=25，第一個100 指省略的百分號，第二個100 指指數(shù)的百分之一點，4 指將年利率轉(zhuǎn)換為3 個月的利率)。

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（責(zé)任編輯：fky）

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