第一章 期貨市場(chǎng)概述

第一節(jié)  期貨市場(chǎng)的形成和發(fā)展

主要掌握：期貨市場(chǎng)的形成；期貨市場(chǎng)相關(guān)范疇；期貨市場(chǎng)的發(fā)展。

第二節(jié)  期貨交易的特征

主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。

第三節(jié)  期貨市場(chǎng)的功能與作用

主要掌握：期貨市場(chǎng)的功能；規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能及其機(jī)理；價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能及其機(jī)理；期貨市場(chǎng)的作用。

第四節(jié)  中外期貨市場(chǎng)概況

主要掌握：外國(guó)期貨市場(chǎng)；國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。

第二章 期貨市場(chǎng)的構(gòu)成

第一節(jié)  期貨交易所

主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會(huì)員制與公司制；我國(guó)期貨交易所概況、組織形式與會(huì)員管理。

第二節(jié)  期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)

主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結(jié)算制度；我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與期貨結(jié)算制度。

第三節(jié)  期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)

主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機(jī)構(gòu)設(shè)置；我國(guó)期貨公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系；介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉(cāng)庫(kù)等其他期貨中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)的作用。

第四節(jié)  期貨交易者

主要掌握：期貨交易者的分類；國(guó)際期貨市場(chǎng)的主要機(jī)構(gòu)投資者。

第三章 期貨交易制度與合約

第一節(jié) 期貨合約

主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標(biāo)的選擇；期貨合約的主要條款及設(shè)計(jì)依據(jù)。

第二節(jié) 期貨市場(chǎng)基本制度

主要掌握： 保證金制度 ； 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉(cāng)限額及大戶報(bào)告制度；強(qiáng)行平倉(cāng)制度；信息披露制度。

第三節(jié) 期貨交易流程

主要掌握： 交易流程；開(kāi)戶流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達(dá)方式；競(jìng)價(jià)方式；結(jié)算的概念與程序； 結(jié)算公式與應(yīng)用 ；交割的概念及作用；實(shí)物交割方式與交割結(jié)算價(jià)的確定；實(shí)物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的概念及形式；現(xiàn)金交割。

第四章 套期保值

第一節(jié)  套期保值概述

主要掌握:套期保值定義；套期保值的實(shí)現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點(diǎn)；套期保值的種類。

第二節(jié)  套期保值的應(yīng)用

主要掌握：賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作；買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。

第三節(jié)  基差與套期保值效果

主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場(chǎng)的關(guān)系；基差的變動(dòng)；基差變動(dòng)與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。

第四節(jié)  套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)

主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展；期轉(zhuǎn)現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)。

第五章 期貨投機(jī)與套利交易

第一節(jié) 期貨投機(jī)交易

主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)者類型；期貨投機(jī)的作用和操作方法。

第二節(jié) 期貨套利概述

主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機(jī)區(qū)別；期貨套利的作用。

第三節(jié) 期貨套利交易策略

主要掌握：期貨價(jià)差的定義；價(jià)差的變化；價(jià)差套利的盈虧計(jì)算；套利交易指令；各種價(jià)差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點(diǎn)；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計(jì)。

第六章 期貨價(jià)格分析

第一節(jié)  期貨行情解讀

主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時(shí)圖等 期貨行情圖解讀。

第二節(jié)  期貨價(jià)格的基本分析

主要掌握：基本分析的含義及其特點(diǎn)；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價(jià)格之間的關(guān)系。

第三節(jié)  期貨價(jià)格的技術(shù)分析

主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢(shì)分析、形態(tài)分析、 主要指標(biāo)分析；成交量和持倉(cāng)量、期貨價(jià)格之間的關(guān)系；波浪理論。

第七章 外匯期貨

第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述

主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價(jià)方法；外匯風(fēng)險(xiǎn)的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。

第二節(jié) 影響匯率的因素

主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素；宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素；中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲(chǔ)備等影響匯率走勢(shì)的各種因素。

第三節(jié) 外匯期貨交易

主要掌握外匯期貨套期保值；投機(jī)和套利的種類及其運(yùn)用方法。

第八章 利率期貨

第一節(jié)  利率期貨概述

主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價(jià)格波動(dòng)影響因素；國(guó)際期貨市場(chǎng)主要利率期貨合約。

第二節(jié)  利率期貨的報(bào)價(jià)與交割

主要掌握：美國(guó)市場(chǎng)短期利率期貨報(bào)價(jià)方式；美國(guó)市場(chǎng)中長(zhǎng)期利率期貨的報(bào)價(jià)與交割。

第三節(jié)  利率期貨交易

主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；利率期貨投機(jī)與套利交易。

第九章  股指期貨和股票期貨

第一節(jié)  股票指數(shù)與股指期貨

主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。

第二節(jié)  滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則

主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。

第三節(jié)  股指期貨套期保值交易

主要掌握：?jiǎn)蝹€(gè)股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；最佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。

第四節(jié)  股指期貨投機(jī)與套利交易

主要掌握：股指期貨投機(jī)策略；股指期貨期現(xiàn)套利；股指期貨合約的理論價(jià)格；股指期貨期現(xiàn)套利操作；無(wú)套利區(qū)間計(jì)算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。

第五節(jié)  股票期貨

主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點(diǎn)。

第十章  期權(quán)

第一節(jié)  期權(quán)概述

主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；期權(quán)交易指令的內(nèi)容；期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。

第二節(jié)  權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素

主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍；內(nèi)涵價(jià)值的含義及計(jì)算；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義；時(shí)間價(jià)值的含義、計(jì)算及不同期權(quán)的時(shí)間價(jià)值；影響權(quán)利金的基本因素。

第三節(jié)  期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用

主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。

第十一章 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

第一節(jié)  期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與類型

主要掌握：風(fēng)險(xiǎn)的含義；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理原理；風(fēng)險(xiǎn)管理的含義；風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和度量；VaR方法；期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)。

第二節(jié)  期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

主要掌握：期貨市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)；相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章；期貨自律規(guī)則；期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；境外期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國(guó)期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)；中國(guó)證監(jiān)會(huì)；地方派出機(jī)構(gòu)；中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心；期貨市場(chǎng)行業(yè)自律組織；期貨交易所的自律監(jiān)管；期貨行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理；中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)。

第三節(jié)  期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

主要掌握：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理；分類監(jiān)管的內(nèi)容；交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)；期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制；首席風(fēng)險(xiǎn)官；投資者的風(fēng)險(xiǎn)管理； 投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范措施 。

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