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期貨從業(yè)資格考試《基礎知識》全真題及答案

106.題干:面值為100萬美元的3個月期國債，當指數報價為92.76時，以下正確的是().

A:年貼現(xiàn)率為7.24%

B: 3個月貼現(xiàn)率為7.24%

C: 3個月貼現(xiàn)率為1.81%

D:成交價格為98.19萬美元

參考答案[ACD]

107.題干:下列策略中權利執(zhí)行后轉換為期貨多頭部位的是() 。

A:買進看漲期權

B:買進看跌期權

C:賣出看漲期權

D:賣出看跌期權

參考答案[AD]

108.題干:下列說法錯誤的有()。

A:看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權買方買入一定數量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務

B:美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利

C:美式期權在合約到期日之前不能行使權利

D:看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務

參考答案[AC]

109.題干:某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為()。

A: 9400

B: 9500

C: 11100

D: 11200

參考答案[AC]

110.題干:以下關于反向轉換套利的說法中正確的有()。

A:反向轉換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

B:反向轉換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

C:反向轉換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

D:反向轉換套利的凈收益= (看跌期權權利金-看漲期權權利金) + (期貨價格-期權價格執(zhí)行價格)

參考答案[ABCD]

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（責任編輯：中大編輯）

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