為了幫助考生系統(tǒng)的復習統(tǒng)計師考試課程，全面的了解統(tǒng)計師考試的相關重點，小編特編輯匯總了2011年統(tǒng)計師考試輔助材料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

1. 時間序列模型

時間序列模型也是應用回歸分析的原理，在假定社會經(jīng)濟現(xiàn)象存在序列相關，即某一時期的發(fā)展水平和前幾期水平相互關聯(lián)的基礎上，將前幾期的變量作為自變量而建立的模型。

(1) 自回歸模型

自回歸模型考慮的是時間序列第t期的觀測值與前若干期的觀測值之間的線性回歸關系。

(2) 滑動平均模型

另一種常見的時間序列模型是滑動平均模型(MA)，它可表示為：

(3) 自回歸滑動平均模型

更一般的時間序列模型是用n階自回歸m階滑動平均的混合模型來描述，稱為AR-MA(n,m)模型。它滿足：

建立時間序列模型，要進行四方面的選擇和判斷：一是判斷所依據(jù)的時間序列資料是否能夠滿足穩(wěn)定性要求;二是判斷哪一種自回歸模型適合，是AR模型，還是MA模型，或是ARMA模型;三是判斷模型的階數(shù);四是對模型的參數(shù)進行估計。

所謂“平穩(wěn)”時間序列，是指其統(tǒng)計特性不隨時間的變化而發(fā)生變化。完全平穩(wěn)時間序列的定義較為復雜，且實際問題中的時間序列往往不只要能是完全平穩(wěn)的，因此統(tǒng)計中一般考慮的“平穩(wěn)”可歸結為：對所有的時間點，序列具有同樣的均值、方差，而且任何兩時間點s,t之間序列的協(xié)方差只取時間間隔(t-s)，而和這些點在時間軸上的位置無關。

以下，我們舉實例來說明時間變量回歸模型的應用。

例如，要觀察我國改革開放以來人均國內生產(chǎn)總值的變化趨勢，可以根據(jù)相應年度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)建立動態(tài)模型：

(三)循環(huán)波動分析

1. 循環(huán)波動的類型

要測定循環(huán)波動，首先應了解客觀現(xiàn)象所呈現(xiàn)的循環(huán)波動的類型。

(1) 顯性波動和隱性波動

按所發(fā)生波動的表現(xiàn)形式不同，循環(huán)波動可分為顯性波動和隱性波動。

顯性波動是指經(jīng)濟現(xiàn)象的絕對量發(fā)生的波動。顯性波動比較容易發(fā)現(xiàn)，表現(xiàn)為經(jīng)濟現(xiàn)象規(guī)?；蛩降拇笃鸫舐洹?/p>

隱性波動是指經(jīng)濟現(xiàn)象相對量發(fā)生的波動，它是經(jīng)濟變量在其發(fā)展過程中圍繞其逐步增長的長期趨勢而呈現(xiàn)的一種上下起伏的循環(huán)波動，又可稱為增長型波動。隱性波動一般需要進行一定的統(tǒng)計處理才能發(fā)現(xiàn)，并且在波動過程中很少對經(jīng)濟產(chǎn)生明顯的破壞，因此往往容易被人們所忽視。

(2) 短周期波動、中周期波動和長周期波動

在分析循環(huán)波動時，還可以按波動周期的長短來劃分其類型。

短期周期波動是指周期在五年之內的波動，周期在五年至十年的波動稱為中周期波動，周期超過十年的波動稱為長周期波動。

2. 測定循環(huán)波動的指標

對于某一些經(jīng)濟現(xiàn)象的循環(huán)波動，我們總是先用一系列指標對其特征進行把握。

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（責任編輯：中大編輯）

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